台式机电脑m2什么品牌好？
一般台式机M.2固态硬盘分为SATA协议和NVME协议两种固态硬盘，基于SATA协议的固态硬盘，存储性能和sata接口固态硬盘接近，而基于nvme协议固态硬盘，存储速度远超过sata协议固态硬盘，而且延迟更低。一般选择M.2接口固态硬盘，建议首选nvme协议固态硬盘，可以考虑选择Intel 760P、三星***0EVO等大厂产品。
Intel 760P 256G固态硬盘
Intel 760P***用了Intel自家64层3D NAND 闪存颗粒,***用了慧荣SMI 2262主控，提供了5年质保，品质还是不错的。760P最高读取速度高达3200MB/s,最高写入速度1300MB/s,读写速度远超过普通的sata固态硬盘。需要注意的是760P由于***用了慧荣SMI 2262主控，在写入速度方面和主流的NVME高速固态硬盘相比还是存在一定差距。目前760P 256G固态硬盘天猫售价329元，性价比还是比较高的。
三星***0EVO plus
三星最新上市的***0EVO plus作为***0EVO的升级版本，***用了三星自家的第五代V-NAND颗粒和Phonenix主控，最高读写速度可达3500MB/s和3300MB/s，随机读写速度高达6万IOPS和56万IOPS，存储性能非常强悍，延迟较低，特别适合应用于高性能游戏电脑平台。***0EVO plus同样***用了5年质保，在质量和稳定性方面都有保证。目前***0 EVO plus 250G固态硬盘京东自营售价499元。
一般选择高速NVME m.2接口固态硬盘，尽量考虑选择Intel、三星、浦科特等大厂产品，在存储性能、可靠性和稳定性方面表现都非常出色，毕竟数据的安全是最重要的。如果对于写入速度要求不是很高，可以考虑选择Intel760P，性价比更高一些。如果搭建高性能游戏电脑平台，建议优先考虑三星***0EVO Plus，整体存储性能更强。
一般台式机M.2固态硬盘分为SATA协议和NVME协议两种固态硬盘，基于SATA协议的固态硬盘，存储性能和sata接口固态硬盘接近，速度一般是400-560MB/S，而基于nvme协议固态硬盘，存储速度远超过sata协议固态硬盘，速度一般是1500-3650MB/S，而且延迟更低。一般选择M.2接口固态硬盘，建议首选nvme协议固态硬盘，可以考虑选择Intel 760P、三星***0EVO，西数sn750黑盘、紫光、海康威视等大厂产品。
另外就要看你的主板是否能支持什么类型的SSD接口和传输协议了。
想要了解最新的硬件信息和产品资讯，请点击关注~
M.2接口SSD分为M.2和M.2 NVMe两种类型，真正值得买的应当是M.2 NVMe，你一定要注意。
M.2 NVMe的好处主要有三点：一是Intel 从10系主板开始、AMD从30系主板开始，32Gbps带宽M.2接口几乎成为中高端主板的标配（入门级主板部门有），硬件兼容性完全不成问题。二是M.2 NVMe SSD性能强悍，好点的产品读写速度都能高达数千MB/s，性能远超SATA SSD和M.2 SSD。三是现在的M.2 NVMe SSD价格确实很便宜，入门级产品都和SATA SSD差不多了，性能根本不能比。
说了M.2 NVMe这么多好处，回到主题，该买哪个品牌好。如果你预算紧张的话，推荐你买惠普的EX900或EX 920。惠普 EX900 250G的价格才299元，读写速度分别达到2100MB/s和1300MB/s，性价比不错。而EX920 250G读写速度进一步提升到3200MB/s和1600MB/s，也才389元。
怎么确定期货盈亏比？
什么是盈亏比
盈亏比是一个非常简单的概念；以抛硬币猜反正为例，猜对了赢一块；猜错了输一块。这样的盈亏比就是1:1。猜对了赢三块，猜错了输一块，这样的盈亏比就是3:1。交易当中每一次正确的交易盈利三，每一次错误的交易亏损一，盈亏比3:1。
实战中的盈亏比主要有几种具体的情况。
第一种：固定点数盈亏比：每次止损50点而盈利设定为100点；只要每次交易***取固定仓位的交易逻辑；盈亏比1:2，只要成功率达到33%，账户就可以达到盈亏的平衡。
第二种：固定的盈亏金额：例如下图中我的实盘账户每次交易止损100美金盈利设定为200美金；盈亏比1:2。而仓位根据不同的止损空间进行调整；每次止损的点位比例相同，但止损的点数不固定。同样只要成功率达到33%账户就可以达到盈亏的平衡。
图例：
第三种：动态出场的交易逻辑。止损是固定的或者动态的但止盈一定是动态的；盈亏比是变化的。
这样的交易逻辑通常是选用固定仓位的资金管理方式。例如经常用到的：用拐点跟随趋势，用趋势线跟随趋势，或者用均线跟随趋势的出场逻辑；这是真正意义上的让利润奔跑的交易逻辑。这样的出场方式出场的盈亏比是动态的。很多时候可能盈亏比不合理，成功率也很低，但一旦遇上非常大趋势的行情，就会获得非常优质的盈亏比，靠一两笔大的高盈亏比的盈利挽回之前的亏损。
客观的讲盈亏比和成功率是一个天平的两端；过度的强调盈亏比，就会导致成功率降低；反之亦然，过度的强调成功率，就会导致盈亏比降低，那么有没有什么办法可以达到相对合理的平衡呢？
第一：大小周期切换获得更优势的盈亏比。（看大做小）例如我在实战交易当中将判断趋势的时间周期和进场的周期进行切换，在大周期判断趋势在小周期选择进场信号。
比如，一套期货交易方法。
他赚1个点就平仓，他亏一个点也平仓。那么，他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于，他的胜率是多少。
如果他的胜率是60%。
那么，我们忽略掉手续费等成本因素，他交易一千次后，大约有600次赚了一个点，有400次亏了一个点，那么总体他就是盈利了200个点。
同样，如果你盈利20个点就平仓，亏损10个点就平仓。那么，你的盈亏比就是2比1。你的胜率需要达到33%你才能持平，超过33%才能够获利。
这是一个很简单的算术题。
当然，这里很好算的原因在于，交易者的止损和止盈，都是固定点位的。而某些人的交易方式，***用比如均线止损，承担一定的回撤让利润奔跑等。
这样的话，就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了。
对于量化交易者而言，非常简单，把自己的策略编写成模型，加载到多个交易标的上，尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。
回测的报告里，各种参数直接都有，夏普，最大回撤，最大资金使用率，以及盈亏比等。
